価格の短期的な極値は、買われすぎおよび売られすぎの状態を示します。これらは、外国為替市場の通貨の価格があまりに高くなりすぎたり低くなりすぎたりしたときに発生します。経験豊富なトレーダーにとって、このような市場状況は逆反応が期待され、トレンドの反転が避けられないことを示します。したがって、買われすぎおよび売られすぎのレベルを決定する指標は、適切な取引戦略を構築するために非常に重要です。
このカテゴリーで最も人気のある指標の1つはCCI指標です。トレンドの反転に加えて、ダイバージェンスを見つけるために使用されます。最初は商品市場に焦点を当てていましたが、その効果によりトレーダーは他の資産取引にも適用することを決意しました。その結果、外国為替市場や他の多くの市場に移行しました。
商品チャネル指数（CCI）とは？
CCI指標の意味を理解するには、それを提案したDonald Lambertの信念を理解する必要があります。彼は、市場価格が平均レベルからランダムではなく、あるパターンに従って逸脱すると考えていました。つまり、周期的なトレンドはテクニカル分析のツールで特定できるということです。商品チャネル指数は、統計的平均からの価格変動を決定するために提案されました。
トレーダーにとってCCI指標の利点は何ですか？次の重要な特性を評価するのに役立ちます：
- 価格トレンドの方向；
- トレンドの強度；
- 価格と指標のダイバージェンス；
- 買われすぎおよび売られすぎの状況；
- 価格の反転。
実際的には、追加のエントリーポイントを特定するのに役立ち、ポジションを開く際に効果的な決定を下すことができます。
CCI指標はどのように機能しますか？
CCI株価指標は、現在の資産価格が平均値からどれだけ逸脱しているかを示します。したがって、トレーダーはチャート上で次の3つのゾーンを区別します:
- 中立ゾーンは、ゼロラインの周囲に位置し、これは一定期間にわたる資産価格の平均値に等しいです。この中立ゾーンの境界は、+100および-100のレベルによって決定されます。通貨価格が中立ゾーン内で変動する間、市場は比較的穏やかです。
- 買われすぎゾーンは、+100以上のレベルにあります。
- 売られすぎゾーンは、-100以下のレベルにあります。
資産価格がこれらの極端なレベルに達すると、トレーダーはトレンド転換が間もなく予想されることを理解します。
式
CCIの式には、指標の著者によって提案された0.015の定数が含まれています。これは、典型的な逸脱と非典型的な逸脱を区別するために必要です。
CCI = (資産の典型的な価格 - 移動平均) / (0.015 x 平均偏差)
または
CCI = (TP - MA) / (0.015 x MD)
計算
CCIはどのように計算されるのでしょうか？このタスクを手動で実行する必要はありません。なぜなら、取引ソフトウェアがはるかに速く、間違いなく行うことができるからです。しかし、より深く理解するためには、CCIの計算アルゴリズムを研究してください:
- TP = (一定期間の最高価格 + 最低価格 + この間隔の終値 / 3
- MA = 第1間隔のTP + 第2間隔のTP + ... + 第n間隔のTP / n
- MD = (|TP1 - MA1| +... + | TPn - MAn |) / n
CCIインジケーターの解釈
CCIテクニカルインジケータは他のオシレーターと同様に解釈されます。資産価格は典型的な値を中心に変動し、トレーダーは過買いまたは過売りゾーンに入るときを追跡すべきです。これは間もなくトレンド反転をシグナルします。ただし、-100および+100の値は条件付きであり、チャネル商品指数は無制限であるため、他のレベルでもトレンド反転が発生する可能性があります。+100および-100ゾーンを強調したドナルド・ランバートは、+100レベルを越えることはブルマーケットを示し、-100の閾値を越えることはベアマーケットを示すと考えていました。しかし後に、トレーダーはこの初期値に過売りおよび過買いゾーンを追加しました。これらは前回の反転の歴史データによって決定されます。
CCIインジケータを使用した取引戦略
実際の取引でCCIインジケータをどのように使用するか？プロのトレーダーは、多くの戦略にそれを組み込み、確認シグナルとして頻繁に頼ります。また、最高のForexロボットは、取引ポジションのオープンおよびクローズに関する決定を行う際にもCCIを考慮に入れます。トレンド反転を正確に予測するために商品チャネルインデックスインジケータを使用する最も一般的なアプローチを以下に示します。
シンプルなCCI戦略
CCIインジケータ戦略は、-100および+100のレベルのみを考慮する場合、単純になります。この場合、ドナルド・ランバートは次のルールに従うことを勧めています：
- CCI Forexが+100%を超えると、ロングポジションを取るべきです。それが+100%を下回ったときは、ポジションをクローズします。
- CCI Forexが-100%を下回ると、ショートポジションを取るべきです。指数が-100%を超えたときにクローズします。
CCIダイバージェンス取引戦略
CCIダイバージェンスインジケーターは、今後のトレンド転換について強力なシグナルを提供します。ただし、トレンド転換ではなく、価格の修正が続くこともあります。通常、価格の軌跡とCCIインジケーターとの間のダイバージェンスは、長期トレンドの終わりに発生します。したがって、ダイバージェンスは、熊市または牛市のダイバージェンスに応じて通貨を売買する強力なシグナルを提供します。
他のインジケーターとの組み合わせ
より複雑な商品チャネル指数戦略を構築したい場合は、他のインジケーターと組み合わせる必要があります。このテクニカルインジケーターは、以下の組み合わせでうまく機能します：
- CCI + パラボリックSAR + MACD
- CCI + フィボナッチ補正
- CCI + 移動平均
- CCI + ボリンジャーバンド
- CCI + デルタ
- CCI + 大口取引
- CCI + クラスターサーチ その他
商品チャネル指数対RSI
両方のインジケーターはモメンタムオシレーターであり、CCI取引戦略またはRSIベースの戦略を使用できます。異なる点は、RSIインジケーターの範囲が固定されていることです。そのため、CCIよりも解釈が容易です。
トレーダーは、どちらのインジケーターが効果的かについて議論しています。取引戦略でそれぞれを個別に使用することで、商品チャネル指数対RSIの議論に貢献できます。
商品チャネル指数対ストキャスティクスオシレーター
両方の指標を使用すると、買われ過ぎおよび売られ過ぎの状況を特定できます。ただし、商品チャネル指数は可能なトレンド転換の早期信号を提供します。一方、ストキャスティクスオシレーターは現在のトレンドの強度を評価するのに役立ちます。したがって、これらの両方の指標を使用して、より正確な予測を行うことができます。
CCI指標の利点と制限
CCI指標はわずか40年ほど前に提案されましたが、その明白な利点からすぐにすべての取引市場に広まりました：
- 商品チャネル指数パターンは視覚的に簡単に区別でき、取引初心者でも使用できます。
- 市場トレンドを簡単に判断し、ポジションを開くことに関する決定を下すことができます。
- この指標は任意の時間枠に適応できます。
- 他のテクニカル指標を主要な指標として使用する場合、CCIは効果的な確認信号として機能します。
商品チャネル指数の使用には制限もあります：
- 急激な市場変動中には効果がありません。CCIは過去の価格データを使用しているため、これは遅行指標であるためです。穏やかな変動率では問題ありませんが、急激な変動率ではその洞察は関連性がありません。
- 無制限の過買いおよび過売りレベルは解釈上の困難を引き起こします。この点で、RSI指標の方が簡単です。
- 市場のボラティリティが低い場合、CCIは誤った信号を出すこともあります。
結論
CCIインジケーターの説明は、取引戦略を改善するのに役立ちます。これにより、主要なトレンド、過買い/過売りの状況、および可能なトレンドの反転を示すため、ポジションを開く際の決定が簡素化されます。CCIは実践でその効率を証明しており、多くのトレーダーが他のインジケーターと組み合わせて定期的に使用しています。
ただし、トレンドが周期的であり、ある法則に従って極端に逸脱するという前提に基づいて機能するため、他の信念を持っている場合は、市場を混沌な環境と見なすインジケーターに注意を払う必要があります。
また、CCI Forexを手動で計算しようとしないでください。これはあまりにも労力がかかる作業であり、ソフトウェアがこのタスクを迅速かつ効率的に処理するため、意味がありません。CCIインジケーターに基づく取引戦略は、取引ロボットの主要な武器庫の一部です。したがって、CCIでエラーなく取引したい場合は、このタスクを自動化されたアシスタントに任せてください。
