Le impostazioni di un EA che contano di più sono quelle che decidono quanto denaro è in gioco: come viene calcolata la dimensione del lotto, quanta parte del conto è a rischio e quanto profondo può essere il drawdown che sei disposto a sopportare. Decidono l'entità di ogni risultato, buono o cattivo. Non possono rendere migliore una strategia, e nessun valore è giusto per tutti i robot e tutti i conti.
Questo articolo parla di concetti, non di un robot specifico. Nomi e opzioni cambiano da un EA all'altro e non tutti gli EA li hanno tutti, quindi qui non citiamo nomi di parametri. Controlla nel manuale cosa offre il tuo EA. Vediamo i tre modi di impostare il lotto, cosa controlla e cosa non controlla la percentuale di rischio, come leggere un dato di drawdown, come dimensionare un EA partendo dal tuo limite e quali impostazioni lasciare stare. Sei alle prime armi? Inizia dalla sezione sulla dimensione del lotto. Se hai già usato degli EA, la parte da leggere è la matematica del drawdown.
Perché poche impostazioni contano più delle altre
Pensa alle impostazioni di un EA come a due gruppi:
| Gruppo | Cosa decide | Chi dovrebbe toccarlo |
|---|---|---|
| Dimensione | Quanto è in gioco in ogni operazione | Tu: dipende dal tuo conto e dai tuoi limiti |
| Strategia | Quando l'EA entra ed esce | Di solito nessuno: lascia i valori dello sviluppatore o i preset |
Il motivo è semplice. Uno storico live è stato ottenuto con determinate impostazioni. Cambi la dimensione e i risultati cambiano in proporzione. Cambi le impostazioni della strategia e stai usando un sistema diverso, che quello storico non descrive più. Ritoccare queste impostazioni finché un backtest non sembra migliore è anche il modo in cui inizia l'overfitting.
Tre modi di impostare il lotto
La maggior parte degli EA usa uno o più di questi approcci. Gli esempi usano EUR/USD su un conto in USD, dove 0,10 lotti valgono 1 $ per pip.
| Metodo | Come funziona | Punto debole |
|---|---|---|
| Lotto fisso | Lo stesso lotto in ogni operazione | Il rischio cambia con il saldo e con lo stop |
| Lotto in base al saldo | Il lotto cresce con il conto, ad esempio 0,05 lotti ogni 1.000 $ | Il rischio cambia comunque con lo stop |
| Percentuale di rischio | Il lotto viene calcolato dal saldo e dalla distanza dello stop | Serve uno stop noto in ogni operazione |
Lotto fisso
È facile da capire e facile da confrontare con un backtest. Ma la stessa operazione significa cose diverse man mano che il conto si muove. Una perdita di 20 $ (0,10 lotti, stop di 20 pip) è l'1% di 2.000 $, il 2% di 1.000 $ e lo 0,5% di 4.000 $. In un drawdown, un lotto fisso si prende senza farsi notare una quota maggiore di ciò che resta.
Lotto in base al saldo
La dimensione segue il conto in salita e in discesa, ma non guarda lo stop. Con 0,10 lotti, uno stop di 10 pip rischia 10 $ e uno stop di 40 pip rischia 40 $. Se la distanza tra ingresso e stop cambia molto da un'operazione all'altra, cambia molto anche il tuo rischio.
Percentuale di rischio
Qui l'EA parte dalla perdita che accetti e procede a ritroso, con la stessa formula di Money management nel Forex:
Dimensione del lotto = rischio in denaro ÷ (stop loss in pip × valore del pip di 1 lotto)
| Stop loss su EUR/USD | Lotto per l'1% di 2.000 $ | Perdita se scatta lo stop |
|---|---|---|
| 10 pip | 0,20 lotti | 20 $ |
| 20 pip | 0,10 lotti | 20 $ |
| 40 pip | 0,05 lotti | 20 $ |
Questo metodo mantiene costante la perdita pianificata, ma solo se l'EA ha uno stop da usare nella formula. Un sistema che aggiunge posizioni alle operazioni in perdita, come un EA a griglia o di mediazione, non ha un'unica distanza dello stop, e una percentuale per operazione non ne descrive il rischio. In questi casi dicono di più il manuale e il drawdown di un conto live.
Cosa non controlla la percentuale di rischio
- Più operazioni insieme. Tre operazioni aperte all'1% ciascuna sono il 3% a rischio, e se sono correlate possono raggiungere lo stop tutte insieme. Vedi Come gestire più EA Forex.
- Il lotto minimo. Su un conto da 500 $, l'1% sono 5 $. Con uno stop di 80 pip la formula dà 5 $ ÷ (80 × 10 $) = 0,00625 lotti, sotto il minimo abituale di 0,01. Con 0,01 lotti il rischio reale è di 8 $, cioè l'1,6% (calcolo nostro). Controlla cosa fa il tuo EA in questo caso: può rifiutare l'operazione o aprire più di quanto avevi previsto.
- Gap e slippage. Uno stop non è garantito. In un mercato veloce o nel fine settimana può essere eseguito a un prezzo peggiore, quindi una perdita può superare la percentuale impostata.
- Costi. Spread, commissione e swap si aggiungono alla distanza dallo stop.
Per una dimensione che puoi verificare a mano, usa il calcolatore della dimensione del lotto.
Come il rischio per operazione diventa drawdown
La dimensione determina il drawdown, e il legame non è del tutto lineare. Ecco dieci perdite consecutive su 2.000 $, dal nostro articolo sul money management:
| Rischio per operazione | Drawdown dopo 10 perdite | Guadagno necessario per recuperare |
|---|---|---|
| 1% | −9,6% | +10,6% |
| 2% | −18,3% | +22,4% |
| 5% | −40,1% | +67,0% |
Un rischio del 5% è cinque volte l'1%, e il drawdown è circa 4,2 volte più profondo, perché una percentuale del saldo riduce l'operazione dopo ogni perdita. La versione fissa è più dura: 100 $ in ogni operazione (il 5% dei 2.000 $ iniziali) perdono il 50% dopo le stesse dieci operazioni. Con un lotto fisso, il drawdown in denaro cresce in proporzione diretta al lotto. E in ogni riga la risalita è più ripida della discesa.
Leggi un dato di drawdown insieme alla dimensione
Una percentuale su un conto live dipende da quanto denaro c'era dietro i lotti. La stessa perdita in denaro si legge in modo molto diverso (cifre inventate):
| Deposito | Drawdown in denaro | Drawdown in % |
|---|---|---|
| 10.000 $ | 3.000 $ | 30% |
| 20.000 $ | 3.000 $ | 15% |
| 30.000 $ | 3.000 $ | 10% |
Quindi, prima di confrontare i robot, chiediti quale lotto è stato negoziato su quale saldo. Dove puoi, confronta il drawdown in denaro per 0,01 lotti. Se il lotto è cresciuto con il conto, leggi la percentuale nei periodi in cui dimensione e saldo corrispondono al tuo piano.
Dimensiona un EA partendo dal tuo limite di drawdown
Parti da ciò che puoi accettare, non dal lotto di un esempio. Un esempio svolto, con cifre inventate che non descrivono nessun robot reale:
- Un conto live ha negoziato 0,20 lotti, e il suo drawdown peggiore è stato di 3.000 $. Sono 150 $ per 0,01 lotti.
- Il tuo conto è di 5.000 $ e il tuo limite è il 15%, cioè 750 $.
- Al drawdown passato: 750 $ ÷ 150 $ = 5, quindi 0,05 lotti userebbero tutto il limite.
- Con un cuscinetto per un drawdown più profondo, diciamo 1,5 volte quello passato: 750 $ ÷ (150 $ × 1,5) = 3,3, arrotondato per difetto a 0,03 lotti.
- Con 0,03 lotti, il drawdown passato sarebbe di 450 $ (9%), e 1,5 volte tanto sarebbe di 675 $ (13,5%).
Il valore 1,5 è solo un esempio, non uno standard. Uno storico breve merita un cuscinetto più grande, perché ha visto meno periodi negativi. Questo calcolo si adatta soprattutto a un lotto fisso. Non vale per un sistema che aggiunge operazioni quando il prezzo si muove contro, dove il drawdown può crescere più in fretta del lotto.
Decidi quando ti fermeresti
Scrivi il tuo limite prima di iniziare, e cosa farai quando verrà raggiunto: ridurre la dimensione, mettere in pausa l'EA o rimuoverlo. Il drawdown peggiore di uno storico live può essere superato in qualsiasi momento. Una regola stabilita in anticipo è più facile da seguire di una decisa durante una serie negativa. Nel mezzo di un drawdown, non aumentare la dimensione per recuperare.
La leva non stabilisce il rischio, ma stabilisce il margine
La leva non cambia il valore di un pip. 0,10 lotti di EUR/USD valgono 1 $ per pip con qualsiasi leva. Cambia il margine accantonato, a un prezzo di 1,085:
| Leva | Margine per 0,10 lotti di EUR/USD |
|---|---|
| 1:30 | 361,67 $ |
| 1:100 | 108,50 $ |
| 1:500 | 21,70 $ |
Questo conta quando un EA tiene aperte più operazioni o aumenta una posizione. Se il Free Margin (margine libero) si esaurisce, lo stop out del broker chiude le operazioni a un livello che l'EA non ha scelto. Controlla il livello di stop out del tuo broker e assicurati che il conto possa sostenere il numero massimo di operazioni che l'EA può tenere aperte. Approfondisci in Cos'è la leva nel Forex?
Impostazioni da controllare, non da ritoccare
Molti EA hanno una qualche versione delle impostazioni qui sotto. Non ottimizzarle, ma assicurati che corrispondano alla tua configurazione:
- Coppia e timeframe. Applica l'EA al grafico per cui è stato creato. Un EA non è automaticamente adatto a un altro simbolo.
- Specificità del broker. Nomi dei simboli, orario del server e spread possono differire dalla configurazione dello sviluppatore, e alcuni EA vanno adattati di conseguenza.
- Limite di spread. Se l'EA ne ha uno, un valore troppo stretto per il tuo broker può impedirgli del tutto di operare.
- Orari di trading e pause per le notizie. Se l'EA li prevede, fanno parte del modo in cui il sistema è stato costruito e testato, quindi controlla prima di cambiarli.
- Numero massimo di operazioni aperte. Decide quanto rischio può accumularsi in una volta.
- Stop loss. Sappi se l'EA piazza uno stop in ogni operazione e a quale distanza. In caso contrario, la sezione sulla percentuale di rischio qui sopra non si applica.
Usa i preset dello sviluppatore, se ce ne sono. Dopo qualsiasi modifica, prova prima su un conto demo. Un conto demo mostra se l'EA funziona come ti aspetti, ma non dimostra i risultati futuri.
Una checklist prima di passare al live
- Leggi il manuale: come imposta il lotto questo EA?
- Verifica se usa uno stop in ogni operazione e quante operazioni può tenere aperte insieme.
- Scrivi il tuo limite di drawdown in denaro.
- Calcola la dimensione partendo dal tuo limite e arrotonda per difetto.
- Controlla il margine e il livello di stop out del tuo broker.
- Lascia le impostazioni della strategia ai valori dello sviluppatore.
- Decidi cosa farai quando il limite verrà raggiunto.
Nella pagina di ogni robot del nostro catalogo di robot Forex puoi vedere i suoi conti live e il drawdown: è da lì che parte questo calcolo.
FAQ
Per un EA è meglio un lotto fisso o una percentuale di rischio?
Dipende dall'EA. La percentuale di rischio mantiene costante la perdita pianificata, ma richiede uno stop noto in ogni operazione. Un lotto fisso è più semplice e facile da confrontare con un backtest, ma durante un drawdown il suo rischio cresce come quota del conto. Alcuni EA offrono solo una delle due opzioni.
Quale percentuale di rischio dovrei impostare?
Nessun valore unico va bene per tutti gli EA. Nel trading manuale molti trader rischiano l'1–2% per operazione e i principianti spesso partono dall'1% o meno, ma un EA che tiene aperte più operazioni insieme richiede più attenzione. Parti dal drawdown totale che puoi accettare, non dal dato di una singola operazione.
Posso ridurre la dimensione del lotto per ridurre il drawdown?
Di solito sì. Con un lotto fisso, metà lotto significa circa metà drawdown in denaro, e anche metà profitto. Non scendere sotto il lotto minimo del broker, e ricorda che un sistema che aggiunge posizioni alle operazioni in perdita può non scalare in modo lineare.
Dovrei cambiare le impostazioni di ingresso di un EA?
Di solito no. Lo storico live è stato ottenuto con le impostazioni dello sviluppatore, e cambiarle significa usare un sistema diverso, senza uno storico proprio. Ritoccarle sui dati passati finché il backtest non sembra migliore è overfitting.
Quanto drawdown devo aspettarmi da un EA?
Guarda il drawdown massimo dei suoi conti live e la dimensione negoziata, poi presumi che il futuro possa essere peggiore. Nessuno storico mostra il limite di ciò che può accadere. Dimensiona l'EA in modo che anche un drawdown più profondo di quello passato rientri nel tuo piano.
In sintesi
- Le impostazioni di dimensione le scegli tu. Quelle di strategia di solito è meglio lasciarle stare.
- Un lotto fisso mantiene costante la dimensione, la percentuale di rischio mantiene costante la perdita pianificata.
- Il rischio per operazione non è il rischio totale: conta le operazioni aperte, il lotto minimo e i gap.
- Leggi un dato di drawdown insieme al lotto e al saldo che ci sono dietro.
- Parti dal tuo limite, tieni un cuscinetto e decidi in anticipo quando fermarti.
Se stai iniziando ora, leggi prima la nostra guida passo passo per iniziare a fare trading.
Questo articolo ha scopo educativo e non costituisce consulenza d'investimento. Non raccomanda impostazioni per nessun robot specifico. I risultati passati non predicono i risultati futuri. Il trading di prodotti con leva comporta il rischio di perdite.
