Kurzfristige Extrempreise deuten auf überkaufte und überverkaufte Bedingungen hin. Sie treten auf, wenn der Preis einer Währung auf dem Devisenmarkt zu hoch oder zu niedrig ist. Für einen erfahrenen Händler deuten solche Marktbedingungen darauf hin, dass eine umgekehrte Reaktion zu erwarten ist und eine Trendumkehr unvermeidlich ist. Daher sind Indikatoren, die überkaufte und überverkaufte Niveaus bestimmen, äußerst wichtig für den Aufbau kompetenter Handelsstrategien.
Einer der beliebtesten Indikatoren in dieser Kategorie ist der CCI-Indikator. Neben Trendumkehrungen wird er auch verwendet, um Divergenzen zu finden. Ursprünglich lag der Fokus auf Rohstoffmärkten, aber seine Wirksamkeit inspirierte Händler, ihn auch auf den Handel mit anderen Vermögenswerten anzuwenden. Als Ergebnis wurde er auf den Devisenmarkt und viele andere Märkte übertragen.
Was ist der Commodity Channel Index (CCI)?
Um die Bedeutung des CCI-Indikators zu erfassen, müssen Sie die Überzeugungen von Donald Lambert verstehen, der ihn vorgeschlagen hat. Er glaubte, dass sich Marktpreise nicht zufällig, sondern gemäß bestimmter Muster vom Durchschnittsniveau abweichen. Dies bedeutet, dass zyklische Trends mit den Instrumenten der technischen Analyse identifiziert werden können. Der Commodity Channel Index wurde vorgeschlagen, um Preisabweichungen vom statistischen Mittelwert zu bestimmen.
Welchen Nutzen hat der CCI-Indikator für einen Händler? Er hilft bei der Bewertung der folgenden wesentlichen Merkmale:
- Die Richtung des Preisverlaufs;
- Die Stärke des Trends;
- Divergenz zwischen Preis und Indikator;
- Überkaufte und überverkaufte Situationen;
- Preisumkehrungen.
In der Praxis hilft er, zusätzliche Einstiegspunkte zu identifizieren, was es Ihnen ermöglicht, effektive Entscheidungen beim Eröffnen von Positionen zu treffen.
Wie funktioniert der CCI-Indikator?
Der CCI-Aktienindikator zeigt die Abweichung des aktuellen Vermögenspreises vom Durchschnittswert. Daher unterscheiden Händler drei Zonen auf dem Chart:
- Die neutrale Zone befindet sich um die Nulllinie herum, die dem Durchschnittswert des Vermögenspreises über einen bestimmten Zeitraum entspricht. Die Grenzen dieser neutralen Zone werden durch die Werte +100 und -100 bestimmt. Während der Währungspreis innerhalb der neutralen Zone schwankt, ist der Markt relativ ruhig.
- Die überkaufte Zone liegt über dem Wert +100.
- Die überverkaufte Zone liegt unter dem Wert -100.
Wenn der Vermögenspreis diese extremen Werte erreicht, versteht der Händler, dass bald mit einer Trendumkehr zu rechnen ist.
Formel
Die CCI-Formel enthält eine Konstante von 0,015, die vom Autor des Index vorgeschlagen wurde. Sie dient dazu, typische Abweichungen von atypischen zu trennen.
CCI = (typischer Preis des Vermögenswerts - gleitender Durchschnitt) / (0,015 x mittlere Abweichung)
oder
CCI = (TP - MA) / (0,015 x MD)
Berechnung
Wie wird der CCI berechnet? Sie müssen diese Aufgabe nicht manuell ausführen, da die Handelssoftware dies viel schneller und fehlerfrei erledigen kann. Um es jedoch genauer zu verstehen, studieren Sie den CCI-Berechnungsalgorithmus:
- TP = (höchster Preis für einen bestimmten Zeitraum + niedrigster Preis + Schlusskurs für dieses Intervall / 3
- MA = TP für das 1. Intervall + TP für das 2. Intervall + ... + TP für das n. Intervall / n
- MD = (|TP1 - MA1| +... + |TPn - MAn|) / n
Interpretation des CCI-Indikators
Der CCI-Technischer Indikator wird wie jeder andere Oszillator interpretiert. Der Vermögenspreis schwankt um einen typischen Wert herum, und der Händler sollte verfolgen, wann er in die überverkaufte oder überkaufte Zone gelangt. Dies wird ein bevorstehende Trendumkehr signalisieren. Beachten Sie jedoch, dass die Werte -100 und +100 bedingt sind, da der Channel Commodity Index ungebunden ist. Die Trendumkehr kann auch bei anderen Pegeln auftreten. Donald Lambert, der die Zonen +100 und -100 hervorhob, glaubte, dass das Überschreiten des Levels +100 einen bullischen Markt anzeigt und das Unterschreiten der Schwelle -100 einen bärischen Markt anzeigt. Später ergänzten Händler diesen anfänglichen Wert jedoch um überverkaufte und überkaufte Zonen. Sie werden durch historische Daten früherer Umkehrungen bestimmt.
Handelsstrategien mit dem CCI-Indikator
Wie verwendet man den CCI-Indikator im echten Handel? Professionelle Händler integrieren ihn in viele Strategien und greifen oft auf ihn als Bestätigungssignal zurück. Die besten Forex-Roboter berücksichtigen CCI ebenfalls bei Entscheidungen über das Öffnen und Schließen von Handelspositionen. Hier sind die häufigsten Ansätze zur Verwendung des Commodity Channel Index-Indikators für eine genaue Vorhersage von Trendumkehrungen.
Einfache CCI-Strategie
Die CCI-Indikatorstrategie kann einfach sein, wenn Sie nur die Pegel -100 und +100 berücksichtigen. In diesem Fall rät Donald Lambert, dieser Regel zu folgen:
- Wenn der CCI Forex über +100% steigt, sollten Sie eine Long-Position eröffnen. Wenn er unter +100% fällt, schließen Sie die Position.
- Wenn der CCI Forex unter -100% fällt, sollten Sie eine Short-Position eröffnen. Schließen Sie sie, wenn der Index über -100% steigt.
CCI-Divergenz-Handelsstrategie
CCI-Divergenz-Indikator gibt starke Signale über die bevorstehende Trendumkehr. Allerdings kann anstelle einer Trendumkehr auch eine Preiskorrektur folgen. Normalerweise tritt die Divergenz zwischen der Preisbewegung und dem CCI-Indikator am Ende eines langen Trends auf. Daher liefert die Divergenz ein starkes Signal zum Verkauf/Kauf der Währung, abhängig davon, ob es sich um eine bärische oder bullische Divergenz handelt.
Kombination mit anderen Indikatoren
Wenn Sie eine komplexere Strategie mit dem Commodity Channel Index aufbauen möchten, müssen Sie ihn mit anderen Indikatoren kombinieren. Dieser technische Indikator funktioniert gut in folgenden Kombinationen:
- CCI + Parabolic SAR + MACD
- CCI + Fibonacci-Korrektur
- CCI + Gleitender Durchschnitt
- CCI + Bollinger-Bänder
- CCI + Delta
- CCI + Große Trades
- CCI + Cluster-Suche und andere
Commodity Channel Index vs. RSI
Beide Indikatoren sind Momentum-Oszillatoren, daher können Sie eine CCI-Handelsstrategie oder eine RSI-basierte Strategie verwenden. Der Unterschied liegt darin, dass der Bereich des RSI-Indikators festgelegt ist. Daher ist er einfacher zu interpretieren als der CCI, der ungebunden ist.
Händler streiten darüber, welcher Indikator effektiver ist. Sie können zur Debatte Commodity Channel Index vs. RSI beitragen, indem Sie versuchen, jeden von ihnen separat in Ihrer Handelsstrategie zu verwenden.
Commodity Channel Index vs. Stochastischer Oszillator
Beide Indikatoren ermöglichen es Ihnen, überkaufte und überverkaufte Bedingungen zu identifizieren. Der Commodity Channel Index wird Ihnen jedoch ein früheres Signal einer möglichen Trendumkehr geben. Der Stochastik-Oszillator wird Ihnen helfen, die Stärke des aktuellen Trends zu bewerten. Daher können Sie beide Indikatoren verwenden, um genauere Vorhersagen zu treffen.
Vor- und Nachteile des CCI-Indikators
Der CCI-Indikator wurde vor etwas mehr als 40 Jahren vorgeschlagen, verbreitete sich jedoch schnell auf allen Handelsmärkten aufgrund seiner offensichtlichen Vorteile:
- Das Muster des Commodity Channel Index ist visuell leicht erkennbar und kann sogar von Anfängern im Handel verwendet werden.
- Sie können leicht den Markttrend bestimmen und Entscheidungen bezüglich der Eröffnung von Positionen treffen.
- Dieser Indikator kann an jeden Zeitrahmen angepasst werden.
- Wenn Sie andere technische Indikatoren als Ihre Hauptindikatoren verwenden, wird der CCI als effektives Bestätigungssignal fungieren.
Es gibt auch Einschränkungen bei der Verwendung des Commodity Channel Index:
- Er ist bei schnellen Marktveränderungen nicht effektiv. Der CCI verwendet historische Preisdaten, weshalb dies ein rückständiger Indikator ist. Bei moderaten Änderungsraten spielt dies keine Rolle, aber bei schnellen Raten sind seine Erkenntnisse nicht relevant.
- Unbegrenzte überkaufte und überverkaufte Niveaus erschweren die Interpretation. In dieser Hinsicht ist der RSI-Indikator einfacher.
- Bei geringer Marktvolatilität kann der CCI auch falsche Signale liefern.
Schlussfolgerung
Der erklärte CCI-Indikator wird Ihnen helfen, Ihre Handelsstrategien zu verbessern. Er vereinfacht Ihre Entscheidungen bezüglich der Eröffnung von Positionen, da er den dominanten Trend, überkaufte/überverkaufte Bedingungen und mögliche Trendumkehrungen anzeigt. Der CCI hat seine Effizienz in der Praxis bewiesen, daher verwenden viele Händler ihn regelmäßig in Kombination mit anderen Indikatoren.
Vergessen Sie jedoch nicht, dass er auf der Annahme basiert, dass Trends zyklisch sind und sich gemäß bestimmter Gesetze in Richtung Extremen abweichen. Daher sollten Sie, wenn Sie andere Überzeugungen teilen, auf diejenigen Indikatoren achten, die den Markt als chaotische Umgebung betrachten.
Versuchen Sie auch nicht, den CCI Forex manuell zu berechnen. Dies ist eine zu arbeitsintensive Arbeit, die keinen Sinn macht, da die Software diese Aufgabe schnell und effizient bewältigt. Handelsstrategien, die auf dem CCI-Indikator basieren, sind Teil des primären Arsenals von Handelsrobotern. Wenn Sie also fehlerfrei mit dem CCI handeln möchten, überlassen Sie diese Aufgabe Ihren automatisierten Assistenten.
