Forex Algorithmic Trading: Basics

Manueller Handel ermöglicht es Ihnen, alle verfügbaren Tools gründlich zu studieren und zu verstehen, wie die Diagramme funktionieren und was die Indikatoren und Signale aussagen. Allerdings erfordert der manuelle Handel die rund um die Uhr Beteiligung des Traders am Prozess und begrenzt auch ihre potenziellen Möglichkeiten auf die Anzahl der Transaktionen, die sie physisch durchführen können. Im Gegensatz zum manuellen Handel gibt es also algorithmischen Handel. Er basiert auf mathematischen Modellen und vorab entworfenen Anweisungen, die die Grundlage eines Computeralgorithmus bilden. Daher können alle Operationen ohne die direkte Beteiligung des Traders durchgeführt werden.

Sie sollten sich mit dem algorithmischen Handel auf dem Forex-Markt vertraut machen, indem Sie Antworten auf die Hauptfragen erhalten: Was ist algorithmischer Handel und wie funktioniert algorithmischer Handel? Dies wird helfen, die optimale Strategie zu wählen, Gewinne zu maximieren und Risiken zu minimieren.

Merkmale des Devisenmarktes

Der Devisenwährungsmarkt ermöglicht es den Händlern, mit minimalen Investitionen in den Markt einzusteigen, Preise in Echtzeit zu verfolgen und schnell auf Änderungen zu reagieren. Der Devisenmarkt ist derzeit der größte und liquideste Markt mit einem täglichen Handelsvolumen von rund 6,6 Billionen US-Dollar und wächst. Die Hauptwährungen auf dem Devisenmarkt sind der Dollar, der Euro und der japanische Yen. Die Teilnehmer am Devisenmarkt unterscheiden sich sehr in ihren Ansätzen, Strategien und Volumina. Hier können Sie jeden treffen:

• Finanzunternehmen und Konzerne;
• Private und sogar Zentralbanken;
• Pensionsfonds;
• Investoren und Einzelhändler.

Dieser Raum eignet sich für die Umsetzung jeder Handelsstrategie, die ein Trader wählt, einschließlich des algorithmischen Devisenhandels, der von vielen Händlern praktiziert wird. Dank dessen haben Trader einen Vorteil in Geschwindigkeit, Genauigkeit und fehlenden Emotionen bei Transaktionen.

Was ist algorithmischer Handel auf dem Devisenmarkt?

Forex algorithmischer Handel ist eine Handelsmethode, die ein Computerprogramm verwendet, das es Ihnen ermöglicht, Währungen und andere Vermögenswerte basierend auf einem bestimmten Satz von Regeln zu handeln. Von außen sieht es zu schön aus, um wahr zu sein: Der Algorithmus führt unabhängig Operationen durch und multipliziert Gewinne. Algorithmischer Handel wird jedoch aktiv im Markt eingesetzt, seit die technische Möglichkeit dafür besteht. Der Hauptvorteil der Methode ist die Geschwindigkeit. Es reduziert auch Risiken und Betriebskosten. Ein Computerprogramm kann auf einem Preis, einer Frist oder anderen mathematischen Modellen basieren

Es gibt mehrere Arten von algorithmischem Handel im Forex. Die beliebtesten Optionen:

1. Automatisches Hedging zur Risikoreduzierung. Die beliebtesten sind Spotverträge und Währungsoptionen.
2. Statistischer Handel, der auf der Analyse historischer Zeitrahmen basiert.
3. Algorithmischer Hochfrequenzhandel (HFT) ermöglicht es Ihnen, Operationen so schnell wie möglich durchzuführen und hat eine hohe Frequenz. Sie können diesen Handelsweg mit Scalping vergleichen, aber HFT ist riskanter in einem volatilen Markt.
4. Dreiecksarbitrage ermöglicht es Ihnen, eine Währung in sich selbst umzuwandeln, indem Sie Transaktionen mit anderen Währungen durchführen. Solche Möglichkeiten sind schwer zu bemerken und manuell zu realisieren, aber algorithmischer Handel ermöglicht es Ihnen, dies zu tun.

Automatisierter Handel entsteht an der Schnittstelle von Finanzmärkten und Computerprogrammierung, wodurch der Handel des menschlichen Faktors beraubt wird, insbesondere überflüssiger Emotionen. Daher ermöglicht es Ihnen, sofort Aufträge zu platzieren, Transaktionsgebühren zu reduzieren und Transaktionen zu präzisen Momenten auszuführen.

Wie funktioniert der Forex algorithmische Handel?

Algorithmisches Trading erfordert Erfahrung mit den Aktien- oder Währungsmärkten. Obwohl alle Operationen von einem Computerprogramm durchgeführt werden, hängen Erfolg und Rentabilität direkt von den gegebenen Einstellungen und Anweisungen ab. Zum Beispiel ist das Programm so programmiert, dass es nur zwei Bedingungen erfüllt:

1. Kaufen von 10 Lots, wenn der 200-Tage-Durchschnitt kleiner wird als ihr 50-Tage-Durchschnitt.
2. Verkaufen von 20 Lots, wenn der 200-Tage-Durchschnitt den 50-Tage-Durchschnitt kreuzt.

Das Programm überwacht automatisch Handelsmöglichkeiten unter festgelegten Bedingungen und überwacht Preise und Charts. Allerdings ist es zunächst der Trader, der die optimale Strategie wählen und die Bedingungen für profitable Transaktionen festlegen muss.

Grundlagen Forex algorithmischer Handelsstrategien

Forex algorithmische Handelsstrategien zielen darauf ab, Marktmöglichkeiten so zu nutzen, dass potenzielle Verluste und Risiken reduziert und Gewinne maximiert werden. Schauen wir uns die häufigsten Optionen an.

Trends verfolgen

Trendfolge ist eine der einfachsten algorithmischen Handelsstrategien im Forex. Ein Kauf- oder Verkaufsauftrag wird generiert, basierend auf der Überwachung von Markttrends und erfolgt auf der Grundlage gegebener Indikatoren technischer Indikatoren. Indikatoren wie Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, gleitende Durchschnitte, Ausbrüche und Preisniveaus werden berücksichtigt. Anhand dieser Strategie lässt sich am einfachsten erkennen, wie algorithmisches Trading funktioniert.

Nutzung von Arbitragemöglichkeiten

Arbitragemöglichkeiten werden unter der Bedingung realisiert, Vermögenswerte auf einem Markt zu niedrigeren Preisen zu kaufen und auf einem anderen zu höheren Preisen zu verkaufen. Dies ist der risikoärmste Weg, um auf dem Devisenmarkt Geld zu verdienen. Arbitragemöglichkeiten können mehrere Sekunden dauern, daher ist es unmöglich, manuell davon zu profitieren. Allerdings bietet der Algo-Handel die technische Möglichkeit dazu. Auf diese Weise können innerhalb einer Minute viele Transaktionen durchgeführt werden. Der Preisunterschied auf den Märkten ist oft gering, daher kann man nur Geld verdienen, wenn man große Positionen handelt.

Mittelwertwiederherstellung

Märkte schwanken 80% der Zeit, hohe und niedrige Preise sind vorübergehend, der Preis kehrt nach Erreichen extremer Werte immer auf das durchschnittliche Niveau zurück. Eine solche Annahme bildet die Grundlage der Mittelwertwiederherstellungsstrategie. Der Handel wird unter der Bedingung ausgeführt, dass der aktuelle Preis zum Durchschnitt zurückkehrt, der anhand historischer Daten bestimmt wird. Die Hauptaufgabe und Schwierigkeit besteht darin, den Preisbereich korrekt zu bestimmen und diese Informationen in den Algorithmus zu integrieren.

Handel basierend auf Nachrichten

Um Währungsvorlieben zu bewerten, verbindet der Händler die algorithmische Handelsplattform mit allen möglichen Nachrichtenkanälen, einschließlich sozialer Medien. Das System überwacht und führt automatisch Transaktionen aufgrund erhaltener Signale über Schwankungen der Marktsentimente durch.

„Eisberg“

Große Finanzinstitute nutzen die Eisbergstrategie aktiv, um ihre Devisenpositionen geheim zu halten. Daher platzieren sie verschiedene Positionen bei verschiedenen Brokern und zu verschiedenen Zeiten. Diese Methode eignet sich für große Spieler, die nur die Spitze des Eisbergs zeigen möchten.

Neugewichtung des Indexfonds

Die Strategie basiert darauf, dass Indexfonds ihre Vermögenswerte an einen Referenzindex anpassen. Algorithmische Händler profitieren davon, Vermögenswerte vor der Neugewichtung zu kaufen. Der Erfolg des Vorgangs hängt von der Auswahl des besten Preises und der besten Zeit ab, die nur algorithmisch verfolgt werden können.

Mathematische Modelle verwenden

Das beliebteste mathematische Modell für algorithmischen Handel ist die Delta-Neutral-Strategie. Das Ziel besteht darin, positive und negative Deltas so auszugleichen, dass das Gesamtdelta der offenen Positionen null ist, d. h. ausgeglichen.

Vor- und Nachteile des algorithmischen Handels

Der algorithmische Handel verbessert sich ständig und wird immer profitabler. Neben Geschwindigkeit, reduzierten Betriebskosten und Unparteilichkeit, die die Hauptmerkmale dieser Methode sind, hat der algorithmische Devisenhandel weitere Vorteile:

1. Dies ist eine Möglichkeit, Vermögenswerte zu diversifizieren. Einige Händler verwenden zwei Konten: Auf einem handeln sie manuell, auf dem zweiten verwenden sie eine algorithmische Methode.
2. Der Algorithmus kann auf der Grundlage vergangener, nicht aktueller Daten ausgeführt werden. Daher eignet sich die Methode zur vorläufigen Prüfung einzelner Szenarien und zur Bestimmung der Rentabilität einer bestimmten Strategie.
3. Keine Fehler beim manuellen Eingeben von Daten.
4. Die Geschäfte werden in großen Volumina und zu den besten Preisen abgeschlossen.
5. Die potenzielle Rentabilität des Geschäfts wird automatisch und sofort überprüft. Dies geschieht auf der Grundlage verschiedener Signale, die nicht so schnell von Hand analysiert werden können.
6. Der Händler implementiert einen systematischen Ansatz, der der effektivste aller vorhandenen ist.

Die Methode hat nicht nur offensichtliche Vorteile und zusätzliche Möglichkeiten, sondern ist auch mit bestimmten Risiken verbunden. Insbesondere geht es um folgende Dinge:

• Der Algorithmus funktioniert schnell und automatisch. Jeder Fehler führt zu erheblichen Verlusten.
• Fälle von Fleischversagen sind in der Geschichte verzeichnet. Es sieht aus wie ein schneller Fall der Preise bestimmter Vermögenswerte und dann eine schnelle Erholung. Der berühmteste Fall eines solchen Zusammenbruchs ist der Fall des Dow Jones-Index im Jahr 2010. Der Index fiel in 10 Minuten um 100 Punkte und löste zahlreiche automatische Aufträge aus.
• Der Algorithmus funktioniert ausschließlich auf der Grundlage der Regeln und Modelle, auf die der Händler sich verlässt. Gleichzeitig kontrollieren sie nicht das Konto. Manchmal vergisst der Spezialist die automatischen Programmeinstellungen, auch wenn bestimmte Parameter geändert werden müssen.

Algorithmisches Trading birgt Risiken und Vorteile, genauso wie jede andere Methode des Arbeitens auf dem Forex-Markt. Der wichtigste Bonus ist jedoch die Möglichkeit, einfacher mehr zu verdienen. Dies wird sowohl von großen Marktteilnehmern als auch von Händlern aktiv genutzt, die herausgefunden haben, wie es funktioniert.

Das Fazit

Algorithmisches Trading macht den Forex-Markt transparenter und das Handelssystem des Händlers systematischer und effizienter. Algorithmische Strategien basieren auf Preisunterschieden und der Ausnutzung dieser Gewinnchancen. Diese Methode des Arbeitens mit dem Markt ist jedoch mit bestimmten Risiken verbunden. Die Aufmerksamkeit der Marktteilnehmer konzentriert sich darauf, potenzielle Probleme zu minimieren und die Vorteile einer solchen Methode zu maximieren.

Derzeit werden algorithmische Strategien aktiv von großen Marktteilnehmern und Händlern genutzt, die Programmierung verstehen oder die Entwicklung und Konfiguration spezieller Software für den Handel nach vorgegebenen Parametern in Auftrag geben. Dabei sollte man jedoch automatisches Trading nicht mit algorithmischem Trading verwechseln. Automatisches Trading erfolgt auf der Basis einer oder einer anderen Handelsplattform, während die Verwendung eigener Modelle die Entwicklung und Konfiguration spezifischer Software erfordert.