Intervallo di vero raggio medio (ATR): Cos'è e come utilizzarlo su Forex?

Tra numerosi indicatori FX, spicca l'Average True Range. Il suo obiettivo principale è misurare l'instabilità del prezzo di un asset. Non dice effettivamente nulla sul vettore della tendenza, ma mostra semplicemente il livello delle fluttuazioni. La metrica è utilizzata nelle strategie di tendenza per valutare la probabilità di un'inversione di tendenza e determinare il momento in cui il prezzo esce dal range. Serve anche per impostare ordini di stop loss e take profit ed è utilizzata per stimare l'ampiezza dell'intervallo durante il trading con strategie di canale. Se hai domande, l'indicatore ATR è spiegato in questo articolo.

Cosa è l'ATR nel Trading

La definizione dell'Average True Range è stata data per la prima volta da W. Wilder nel libro rivoluzionario scritto nel 1978. L'ATR è raramente utilizzato da solo, ma è ottimo per verificare se gli obiettivi sono posizionati correttamente.

Si tratta di un indicatore di tipo oscillatore che mostra la "velocità" dei cambiamenti di prezzo. L'idea principale è che se il valore dell'ATR aumenta, allora l'asset sta vivendo un'alta attività di trading e la tendenza attuale continua. Se il valore dell'indicatore ATR diminuisce, l'attenzione del mercato su questo asset diminuisce - la tendenza attuale si indebolisce e la probabilità di un'inversione è alta.

Nell'abbreviazione, il Range si riferisce alla distanza tra l'alto e il basso di una barra su qualsiasi time frame (orario, a quattro ore, giornaliero, ecc.). Si chiama True perché vengono presi in considerazione i gap. Il trading sul Forex si svolge quasi 24 ore su 24, ma ci sono anche pause durante il fine settimana. Sabato e domenica sono i giorni in cui si formano questi gap. I gap possono verificarsi anche in alcuni altri casi, ad esempio quando vengono rilasciati i tassi di interesse delle banche centrali, vengono pubblicate notizie importanti, ecc.

Come Funziona l'Average True Range

La volatilità di una coppia di valute si riferisce all'ampiezza del movimento dei prezzi, cioè all'intervallo che può percorrere in un certo periodo. Rivelando il valore medio di questa metrica, il trader saprà del potenziale dell'asset selezionato e sarà in grado di individuare un momento per aprire una transazione o, al contrario, uscirne. L'indicatore ATR si trova in una scatola separata sotto il grafico della coppia di valute. È rappresentato da una curva che fluttua su e giù all'interno di un intervallo limitato. I valori dell'indicatore sono calcolati in base al prezzo di chiusura, tenendo conto anche degli estremi locali che il prezzo ha mostrato in un certo periodo. L'inventore dell'indicatore ha raccomandato di prendere i valori di quattordici candele consecutive. I punti risultanti vengono levigati per ottenere una media mobile, che viene visualizzata sul grafico dell'indicatore. L'indice è così facile da usare e calcolare che costituisce la base di molti altri strumenti tecnici. È spesso incluso nelle strategie di trading e viene utilizzato in tutti i tipi di mercati.

Come Calcolare l'ATR

Il calcolo dell'average true range si basa su 14 periodi. Indipendentemente dalla durata di un periodo (ora, giorno, settimana, ecc.), la formula rimane la stessa. Ad esempio, un nuovo valore viene calcolato ogni giorno su un grafico giornaliero e ogni minuto su un grafico a minuti. Quando si tracciano tutti i valori sul diagramma, i punti formano una curva che mostra il cambiamento della volatilità nel tempo. Per trovare la formula dell'average true range, è prima necessario calcolare una serie di true ranges (TR). Il TR viene calcolato utilizzando la seguente formula:

 

Come Usare la Media Vera Variazione nel Trading Forex

Il grafico ti consente di vedere i momenti in cui l'intervallo dei prezzi inizia ad espandersi rapidamente. Questa proprietà spiega come utilizzare l'indicatore ATR e per quali scopi:

• Per costruire strategie a breve termine. Un brusco aumento dell'instabilità è un momento ideale per lo scalping.
• Per prendere una decisione sull'ingresso nel mercato. Se il mercato ha superato più della metà dell'intervallo statistico medio, molto probabilmente è troppo tardi per aprire un trade nella direzione del trend ed è meglio aspettare un'inversione.
• Per determinare gli obiettivi di profitto. Il take profit è impostato all'interno dell'intervallo di volatilità. Ad esempio, se il valore dell'indicatore Average True Range è di 60 punti, ha senso impostare il take profit a livello di 45-50 punti rispetto al prezzo di apertura della transazione.
• Per determinare il livello di stop. Lo stop loss è impostato al di fuori dell'intervallo delle fluttuazioni dei prezzi. Il coefficiente con cui l'indicatore ATR Forex è regolato è selezionato per ciascun asset individualmente.
• Per determinare il momento di un mercato piatto. Se il valore è basso rispetto alla volatilità media, il mercato è piatto. Questo fattore può essere vantaggioso per determinate strategie e tattiche.
• Per determinare la fine di un trend. Più il prezzo si estende oltre la media vera gamma, più è probabile che il trend finisca.

Vantaggi e limitazioni del trading ATR

La Average True Range è una metrica importante e piuttosto popolare. I trader e gli investitori vedono numerosi vantaggi in essa. Tra questi ci sono:

• Misurazione altamente oggettiva della volatilità che tiene conto di tutti i gap. Ciò aiuta i trader a prendere decisioni informate indipendentemente dalle loro strategie FX e dalla gestione del rischio.
• L'indicatore può essere utilizzato come base per vari scopi e strategie di trading ATR. Ciò lo rende una metrica altamente versatile per le persone che cercano di migliorare i propri processi lavorativi.
• Facile da usare. ATR forex è una metrica semplice e diretta che può essere calcolata utilizzando software di grafici facilmente disponibili. I trader non hanno bisogno di avere una profonda comprensione di modelli matematici complessi o tecniche di analisi tecnica.

I vantaggi dell'utilizzo di ATR lo rendono uno strumento prezioso per gli investitori che cercano di gestire il rischio, identificare potenziali opportunità di trading e ottimizzare la propria strategia ATR. Tuttavia, non possiamo non menzionare alcuni svantaggi dell'indice:

• Dato che l'indice si basa sui movimenti dei prezzi passati, il suo valore è limitato dai dati obsoleti. Di conseguenza, l'accuratezza nella previsione dei movimenti futuri dei prezzi potrebbe essere inaccurata.
• La metrica non fornisce informazioni su altri fattori di mercato che influenzano l'asset. I trader dovrebbero sicuramente utilizzare altri strumenti tecnici e metodi di analisi insieme ad ATR per prendere decisioni di trading informate.
• L'interpretazione dei valori può variare a seconda dello stile di trading individuale e delle preferenze del trader. Pertanto, è richiesta un po' di esperienza di trading per utilizzarla in modo efficace.
• L'indicatore Forex ATR può essere influenzato da improvvisi cambiamenti di prezzo e gap. Fattori come questi possono falsare la lettura di ATR e renderla meno affidabile.

Pratiche migliori per la strategia ATR

I trader esperti consigliano di utilizzare ATR in combinazione con altri strumenti tecnici. È anche importante impostare correttamente. È possibile modificarli facilmente se si utilizza MetaTrader 4 o la maggior parte degli altri programmi di trading popolari.

Spesso, l'ATR nel Forex è impostato con un periodo di 14, che è il valore predefinito. Grazie alla metrica, è possibile non solo monitorare la volatilità e fare previsioni, ma anche tracciare segnali di divergenza. Quindi, se sul grafico il prezzo forma nuovi massimi quando la linea ATR diminuisce (o minimi e la linea sale), molto probabilmente c'è una divergenza nel mercato. Cioè, i trader perdono interesse nel movimento e non sono sicuri della continuazione del trend. Ma se il prezzo crea nuovi massimi e l'ATR dimostra lo stesso, significa che i partecipanti al trading sono sicuri della continuazione della tendenza attuale.

Se si imposta il filtraggio, è possibile escludere tutte le fluttuazioni di prezzo non di tendenza. In questo caso, le negoziazioni vengono aperte nella direzione del movimento dell'asset dopo che il prezzo ha attraversato la linea nel mezzo dell'intervallo, che viene calcolato aggiungendo due valori (sopra e sotto) e quindi dividendo il risultato a metà. Dopo aver ottenuto il centro dell'intervallo, il valore numerico risultante viene scritto nella finestra dell'indicatore ATR e aggiunto alla finestra.

Conclusione

L'indicatore di volatilità è necessario per il trading professionale. Per i trader principianti, potrebbe non avere molto senso, specialmente rispetto ad altri strumenti. Tuttavia, la conoscenza su di esso sarà utile nello sviluppo di una strategia di trading ATR.

Anche se l'ATR ha sicuramente alcuni svantaggi minori, come essere legato ai dati passati e richiedere un'interpretazione umana, i suoi vantaggi lo rendono uno strumento versatile per i trader che cercano di gestire il rischio e prendere decisioni migliori. Dopotutto, il numero di vantaggi è notevolmente maggiore.

I trader dovrebbero ricordare che l'ATR Forex è solo uno strumento tra centinaia di altri. Molti di essi puoi esplorarli con i migliori robot Forex. Non dovresti assolutamente prendere decisioni di trading basate su un solo strumento. Tuttavia, utilizzando combinazioni di vari strumenti di analisi tecnica, i trader saranno in grado di comprendere meglio le condizioni di mercato e, alla fine, massimizzare i loro profitti.