I trader utilizzano decine di strumenti di analisi tecnica per avere successo nel mercato Forex. Alcuni valutano la situazione in modo indipendente, studiando il grafico dei prezzi e gli indicatori aggiuntivi. Altri hanno bisogno di aiuto per gestire l'abbondanza di informazioni tecniche e collegano i migliori robot Forex che offrono soluzioni preconfezionate o commerciano in modo indipendente.
In ogni caso, gli indicatori sono vitali. Aiutano a determinare la direzione del trend e la sua forza. Mentre la maggior parte dei principianti si concentra sui segnali di acquisto e vendita, i trader esperti cercano di capire quanto forte e sostenibile sia il trend emergente. L'Average Directional Index (ADX) può aiutarli in questo. Di seguito, discuteremo come utilizzare l'indice di movimento direzionale medio nella tua strategia e come calcolarlo.
Comprensione dell'Average Directional Index (ADX)
Cos'è l'indice direzionale medio? È uno strumento tecnico utile sviluppato dal famoso analista finanziario Welles Wilder negli anni '70. L'indicatore funziona indipendentemente dalla direzione del mercato e mostra la stabilità del trend. Assume valori da 0 a 100. Più alto è il valore, più forte è il trend. Nell'interpretarlo, è necessario verificare se il prezzo sale o scende poiché l'ADX non funziona in modo affidabile in un mercato piatto.
Dovremmo iniziare questo tutorial sull'indicatore Forex ADX con le informazioni su come è visualizzato sui grafici. L'indice di solito è composto da tre linee che possono essere attivate in MT4, MT5 e altre piattaforme. Accanto all'ADX stesso, viene mostrato un indicatore di direzione negativo (-DI) e un indicatore di direzione positivo (+DI). Utilizzando queste curve aggiuntive, è possibile scoprire la forza del trend e la sua direzione. Anche se il calcolo dell'indice è piuttosto complesso, è facile da utilizzare nel trading reale.
Calcolo dell'Indice di Movimento Direzionale Medio
È conveniente calcolare l'Indice di Movimento Direzionale Medio in Excel perché il calcolo richiede l'utilizzo di dati provenienti da diversi periodi (di solito 14). Di seguito è riportato un piano passo dopo passo e la formula finale dell'indice di movimento direzionale medio. Le informazioni sono fornite per familiarizzare e comprendere meglio il funzionamento dell'ADX. Nella pratica, il programma di trading effettua automaticamente i calcoli e disegna un grafico. Quindi, ecco l'algoritmo passo dopo passo:
1. Calcola +DM (Movimento Direzionale) e -DM per il periodo di calcolo (Wilder consigliava di prendere 14 intervalli) utilizzando le seguenti formule:
+ DM = massimo candela corrente - massimo candela precedente
- DM = minimo candela precedente - minimo candela corrente
Il valore più grande verrà utilizzato nei calcoli successivi.
2. Calcola l'intervallo vero utilizzando una delle formule seguenti:
TR = massimo candela corrente - minimo candela corrente
TR = massimo candela corrente - e chiusura candela precedente
TR = minimo candela corrente - chiusura candela precedente
Utilizza il valore più grande nei calcoli.
3. Calcola i valori medi di +DM, -DM e TP per 14 periodi.
4. Calcola +DI e -DI utilizzando le seguenti formule:
+DI = ((Smooth+DM)/ATR)*100
-DI = ((Smooth-DM)/ATR)*100
dove ATR è la Media Vera Range.
Trova l'Indice Direzionale (DI) utilizzando la formula:
DI = ((+DI - -DI)/(+DI + -DI))*100
5. Calcola l'indicatore dell'indice direzionale medio per 14 periodi utilizzando la formula:
ADX = ((ADX precedente * 13) + ADX corrente)/14
Come risultato di queste operazioni complesse, otterrai una curva che mostrerà abbastanza accuratamente la forza attuale della tendenza.
Utilizzo di ADX nelle strategie di trading
Nonostante la semplicità del suo display visivo, l'indicatore ADX contiene molte informazioni. Così, la linea principale può essere utilizzata per determinare la forza della tendenza, e le linee ausiliarie - per possibili inversioni. Tutti questi dati possono essere incorporati con successo nella tua strategia di indice direzionale medio e utilizzati con altri metodi.
La forza della tendenza mostra il momento migliore per aprire o chiudere un affare. Dimostra il rapporto tra il volume di vendite e il volume di acquisti e fornisce una comprensione generale della fiducia dei giocatori di mercato. Con una parità approssimativa tra venditori e acquirenti, vediamo un'andamento piatto sul grafico, e la curva ADX tende a zero. E viceversa, il grafico ADX sale se l'equilibrio si sposta verso i tori o gli orsi.
Per utilizzare l'indice direzionale medio ADX nella tua strategia di trading, dovresti interpretare correttamente i suoi valori. Di seguito ci sono intervalli approssimativi e i loro significati:
- Fino al 20%. L'intervallo tra i livelli di resistenza e supporto è basso. Il prezzo cambia quasi per niente. In questo momento, è meglio osservare e attendere conferme aggiuntive.
- Dal 20% al 30%. È troppo presto per aprire una posizione in questa fase, ma c'è una tendenza a emergere una forte tendenza. Ha senso controllare +DI e -DI qui per avere informazioni sulla direzione.
- Dal 30% al 40%. Conferma sicura della tendenza. Questo è un momento favorevole per aprire una posizione.
- Dal 40% al 50%. Il significato dell'indice direzionale medio di questo valore è il più chiaro. La tendenza ha il maggior slancio qui.
- Più del 50%. In questo intervallo, la tendenza può affievolirsi e cambiare direzione. È importante analizzare altri indicatori e attendere segnali di inversione qui.
L'indicatore ADX Forex a volte fornisce segnali falsi, specialmente su timeframes ridotti, ma, in generale, è molto accurato. È anche utile considerare quali segnali sulla direzione del trend sono forniti da +DI e -DI:
- +DI incrocia -DI dal basso verso l'alto e continua a salire. Questo è un segnale di trend rialzista.
- +DI incrocia -DI dall'alto verso il basso e continua a scendere. Questo è un segnale di trend ribassista. La massima divergenza delle due curve significa un trend forte. Qui è molto probabile un'inversione di prezzo.
Utilizzando questi dati nel tuo lavoro, otterrai uno strumento aggiuntivo che ti aiuterà a prendere decisioni più bilanciate e accurate.
Limitazioni sull'Utilizzo dell'ADX
Anche se sai come calcolare l'indice direzionale medio nel Forex, questo non è ancora sufficiente per una corretta implementazione. Per utilizzarlo in modo redditizio, è necessario comprendere tutte le possibili limitazioni. Possono riguardare sia la linea ADX che le linee DI.
La situazione in cui +DI e -DI sono vicini o si intersecano significa un'approssimativa equilibrio di mercato. Il mercato può rimanere in questo stato per un bel po' di tempo e, quindi, frequenti intersezioni possono essere fuorvianti. È importante attendere una maggiore divergenza in modo che possa diventare la base per la tua decisione.
Lo stesso vale per il valore dell'indicatore. Se l'indice di movimento direzionale medio Forex è salito sopra il 20% o addirittura si è avvicinato al 30%, questo non è ancora un segnale al 100% per aprire una posizione. La curva può cadere altrettanto rapidamente e tornare alla zona piatta. Puoi testare le tue ipotesi utilizzando altri indicatori per non entrare troppo presto sul mercato.
ADX nel Trading Forex: Consigli Pratici
Per imparare come utilizzare l'indice direzionale medio e trarne il massimo vantaggio, puoi seguire i seguenti consigli degli esperti:
- Non prestare attenzione all'ADX quando il grafico dei prezzi è piatto. Durante questo periodo, l'indicatore può dare segnali falsi.
- L'inizio del trend è nella zona dal 20% al 30%. Entra nel mercato quando l'ADX raggiunge la fine di questo intervallo.
- Per coppie di valute diverse, gli intervalli possono differire leggermente, quindi è importante fare le proprie osservazioni.
- Non utilizzare intervalli temporali inferiori a H1.
Seguendo questi consigli e combinando un indicatore ADX per il Forex con altri strumenti, sarai in grado di effettuare scambi più efficaci e redditizi.
La conclusione
L'indice ADX Forex combina due funzioni chiave. Mostra la forza del trend e le sue linee aggiuntive forniscono informazioni su possibili inversioni. L'indicatore ha una formula piuttosto complessa, ma viene calcolato automaticamente su tutte le piattaforme di trading. Utilizzandolo, sarai in grado di entrare in scambi ed uscire dal mercato al momento giusto. Naturalmente, dovresti ricordare i possibili segnali falsi e utilizzare la strategia di trading ADX Forex solo in combinazione con altri strumenti.
