評估趨勢強度的前7個動量指標

趋势是大多数交易策略的基础。然而,重要的是不仅要了解它们的方向,还要了解它们的强度以取得成功。我们将看看可以帮助您评估趋势的指标 - 动量指标外汇。从本文中,您将了解如何计算关键指标,如何在您的策略中使用它们,以及如何将它们应用于风险管理。

什么是动量指标?

外汇动量指标是技术动量分析指标,允许您评估趋势的方向,强度和稳定性。它们基于物理定律中使用的相同原则。通过计算动量,您可以评估趋势的“能量”,并了解在停止和逆转之前它可以走多远。

动量外汇指标显示价格继续朝某个方向移动的可能性有多大。它们还用于确定资产在市场波动期间的稳定水平。它们允许您做出数据驱动的决策,包括制定复杂策略和定制交易机器人。

常用的动量指标

相对强弱指数(RSI)

大多数交易平台使用的最佳外汇动量指标之一。它展示市场状况并有助于确定趋势逆转的时刻。其公式如下:

动量指标公式 - img 1

RSI通常计算最后14个周期 - “蜡烛”。具有正向和负向动态的周期被单独考虑。根据市场性质和交易者的策略,可以根据需要更改蜡烛的数量。

作为一个简化的例子,让我们考虑这样一种情况:在过去的14个交易期中,有七个以平均增长13%收盘,另外七个以3.8%的跌幅收盘。

动量指标公式 - 图片 2

为了减少时间滞后,有时会对公式进行修改:

动量指标公式 - 图片 3

了解如何解释所得结果也是很重要的。指数值超过70%表示资产“超买” - 其价格被高估,这可能意味着上升趋势迅速转为下降趋势。反之,低于30%的数字表示“超卖” - 下跌可能很快被增长所取代。

评估趋势强度的前7个动量指标 - 图片 1

移动平均收敛差离(MACD)

这是一种在技术分析中难以理解但有效的动量指标。与其他指标不同,它是通过图表而不是定量数值来阅读的。计算时使用两个指数移动平均线 - 一个是较长时期的,另一个是较短时期的。大多数交易者分别使用26天和12天的时间间隔。图表根据以下公式构建:

动量指标公式 - 图片 4

其中EMA是在一定时间间隔内的指数移动平均线。

指標的第二個重要元素是信號線。其值是從 MACD 計算的 9 天指數移動平均值。這種平滑可以消除隨機的波動並過濾市場噪音。

結果是從圖表中解讀出來的。當信號線和 MACD 線朝著同一方向移動時,趨勢將繼續,而當它們分開時,趨勢反轉即將到來。

MACD 柱狀圖也用於評估趨勢的強度。為了構建它,使用了通過以下公式計算的值:

動量指標公式 - img 5

評估趨勢強度的前 7 個動量指標 - img 2

隨機振盪器

動量指標公式 - img 6

其中 C 是當前收盤價,H14 是過去 14 個期間的最高價,而 L14 是過去 14 個期間的最低價。

让我们看一个简化的例子,在上一次交易中,美元对日元的比率收于152。过去14个周期的最高报价为156,最低报价为141。让我们计算随机振荡器:

动量指标公式 - 图片 7

在解释方面,这个动量指标与相对强弱指数非常相似。如果数值高于80%,则被认为资产被过度购买,如果低于20%,则被认为被过度卖出。为了排除随机尖峰,一些交易员计算“慢速”随机振荡器%D,这是基础指数的三天移动平均值。在图表上%K和%D线的交叉可能是趋势变化的信号。

评估趋势强度的前7个动量指标 - 图片 3

真实强度指数(TSI)

使用双重平滑技术,交易员威廉·布劳在1991年得到了最佳的动量指标之一。与其他指标不同,真实强度指数有很小的时间滞后。它非常适用于评估当前情况并预测未来价格。计算该指数的公式相当复杂,因此值得将其呈现为一系列计算:

动量指标公式 - 图片 8

其中

PCDS是具有双重平滑的价格变化,而APCDS是具有双重平滑的绝对价格变化。依次,它们的计算如下:

PC=当前收盘价-前收盘价
APC=当前收盘价-前收盘价
PCS —25日指数移动平均值
APCS —25日指数移动平均值
PCDS —13日指数移动平均值
APCDS —13日指数移动平均值

这些计算非常繁琐 — 在实时中无法手动执行。在这种情况下,您必须依赖专业软件。

尽管理论上,真实强度指数可以在+100%和-100%之间取值,但实际上,其值在+30%和-30%之间波动。当它接近这些极端值时,我们可以谈论近期趋势的逆转。但重要的是要意识到,每种资产都有其自己的转折点 — 在某些货币对中,它更接近20%甚至15%。正值特征是牛市,而负值特征是熊市。

与其他动量指标一样,真实强度指数有一个信号线,这使得读取图表更容易。其值的计算方式类似于TSI的12日指数移动平均值。如果指数从上方穿过信号线,通常表示下降趋势的开始,如果从下方上升,则表示上升趋势。

Top 7 Momentum Indicators for Assessing the Strength of Trends - img 4

变动率(ROC)

交易动量指标大量借鉴物理学。其中一个指标展示了价格动态的加速,使您能够估计趋势的强度和方向。变动率的公式如下:

Momentum Indicators formula - img 9

例如,歐元目前兌美元的匯率為1.116,而3天前的匯率為1.099。 讓我們計算指數的值:

動量指標公式 - 圖片 10

指數的解釋非常簡單。 在分析動量時,正變化水平表示“看漲”趨勢,而負變化水平表示“看跌”趨勢。 指數的絕對值越大,趨勢就越強。 在這種情況下,低百分比表示價格穩定。

使用此類指標時的一個問題是正確選擇比較價格的基期。 對於每個資產,都會單獨選擇最佳的時間段。 外匯交易者通常在3至30天的範圍內操作。

評估趨勢強度的前7個動量指標 - 圖片 5

商品通道指數(CCI)

這是用於動量交易的指標之一,可以相當準確地預測趨勢反轉。 它既用於確定超買/超賣條件,也用於尋找背離。 公式如下:

動量指標公式 - 圖片 11

其中

TP是典型價格。 它是該時期最低價格、最高價格和收盤價的平均值計算而得。 在我們的情況下,需要知道所研究時間間隔的平均典型價格。
EMA是所研究時間間隔的指數移動平均,MD是實際指標與移動平均值的平均偏差,0.015是固定係數,在計算過程中不變。

CCI計算的最佳時間間隔為20天。如果時間範圍較短,指數會變得非常波動且弱地過濾市場噪音;如果時間範圍較長,指數會滯後且並不總是反映客觀現實。

與列表中的其他動量交易指標不同,商品通道指數不受限於-100%至+100%的範圍。相反,這個通道被認為對大多數資產是正常的。指數的絕對值越接近100%,趨勢反轉的可能性就越高。

如果指數超過100%,市場被認為是“過熱的”。指數的高正值,例如+225%或+300%,表示強勁的上升趨勢,而低值則表示可能在不久的將來下跌。

評估趨勢強度的前7個動量指標 - img 6

平均趨向指數(ADX)

這是最好的動量指標之一,不僅顯示趨勢強度或反轉點,還顯示方向。這使其成為設置自動交易算法的理想選擇。它被用於最佳外匯機器人的軟件中。通常,效率的不足之處將是一個復雜的公式:

動量指標公式 - img 12

也就是說,該指數是對研究時間間隔的每個期間的趨向指數的平均值。反過來,

動量指標公式 - img 13

其中

动量指标公式 - 图片 14

动量指标公式 - 图片 15

在计算动量技术指标时,使用了真实波幅ATR指标,关于这一点您可以在有关市场波动性的文章中了解更多。简而言之,它代表了在研究期间内价格波动的最大通道的平均值。但现在,我们将更感兴趣的是平滑的正向或负向DM序列:

动量指标公式 - 图片 16

其中

N是研究期间内的时间段数。通常,ADX是通过最后14根蜡烛来计算的。DM是方向性价格运动:

正向运动或+ DM = 当前最高价 — 前一高价 负向运动或 — DM = 当前最低价 — 前一低价 CDM — 上一周期的当前运动

当您使用公式至少计算2个周期的ADX动量指标时,您需要对其进行平滑处理:

动量指标公式 - 图片 17

再次,我们正在处理繁琐的计算,手动执行毫无意义。相信自动化 — 只需在您的交易平台界面中启用相应选项。

在这里,了解如何使用动量指标ADX是非常重要的。在图表上绘制了正负运动指标线,即(+DI)和(-DI)。它们交叉的时刻意味着趋势的变化。如果+DI从底部上升到顶部,则表示上升趋势,如果-DI表示下降趋势。

ADX指标的值也很高。其解释如下:

  • 小于20单位的数值表示没有趋势或弱势趋势;
  • 20到25单位之间 - 具有明确方向的中等趋势;
  • 超过25单位 - 强势趋势。

Top 7 Momentum Indicators for Assessing the Strength of Trends - img 7

动量指标的实际应用

了解如何阅读动量指标,您可以按以下方式使用它们:

  1. 选择符合您交易策略的资产。如果您喜欢开展短期交易,应专注于具有明显趋势的强势股,这些股票给出明显的异常值,并经常突破价格走廊的边界。
  2. 规划您的入场和出场点。我们审查的大多数指标都可以帮助您了解趋势何时接近逆转点。因此,您可以确定打开和关闭订单的理想时机,以增加利润的量。
  3. 确定中长期趋势的方向。初学者交易员经常将随机波动与稳定趋势混淆。简单且具有代表性的动量指标可以显示趋势的强度,从而帮助他们。

使用动量指标的交易策略

与其他指标一样,这些指标可以以不同方式解释。此外,它们的正确解释在很大程度上取决于上下文,即当前市场情况。了解动量指标代表什么,您可以形成以下策略:

  1. 在趋势的临界点。当定量指标超出界限或图表上的线交叉时,通常意味着价格动量方向的变化。这意味着打开或关闭订单的理想时机,以及从空头头寸转为多头头寸,反之亦然。
  2. 在价格范围的波动中。动量指标的稳定意味着市场波动性的降低。通常伴随着小幅波动,考虑到趋势的总体方向。这是进行短期交易并获得少量利润的理想时机,包括剃头交易。
  3. 针对突破。趋势的急剧加强可能意味着进入新的价格范围。在这种情况下,设置止损和正确获利非常重要,以最大化利润并将风险降至最低。

许多交易策略也基于背离概念。如果动量指标的动态与价格波动不一致,通常表明趋势正在减弱。根据其他市场特征,事件的进一步发展可能是趋势的逆转或进入严格固定的价格范围。

使用动量指标管理风险

大多数类型的动量指标既适用于选择最佳的市场进场时机,也适用于保险。策略将相当简单:

  1. 高指標值通常表明一個超買的資產。通過研究圖表和指標之間的相關性,您可以預測價格在高峰時將會是多少,並將利潤設置在稍低一點以確保您能夠平倉並獲利。
  2. 負值表示超賣。同樣地,您可以預測最低價位。這使您能夠將止損設置在底部稍低一點。一方面,這樣的決定將使您免受意外突破的風險,另一方面,它將防止意外關閉訂單。
  3. 像圖表分歧這樣的異常現象表明市場正在準備進行戲劇性的變化,包括趨勢的變化。如果您偏好低風險策略,此時最好將現有訂單以當前利潤水平平倉。

結論

動量指標是動量技術分析中最重要的指標之一。通過顯示趨勢的當前強度和報價動態的加速度,它們使您能夠預測未來的價格。它們還可以用於尋找反轉點,以選擇開啟和平倉交易的最佳時機。脈衝指標被用於各種交易策略,包括設置交易機器人。然而,重要的是要記住每個指標都有優點和缺點。因此,您不應該僅僅基於一個指標來制定策略 - 最好依賴於一個複雜的指標矩陣,並根據當前市場情況做出情景決策。